Calendar vega exposure
Termenul Calendar vega exposure desemneaza o notiune folosita in pietele de optiuni sau volatilitate pentru a descrie structura unui produs derivat, expunerea la greci, comportamentul primei ori modul de acoperire a riscului. El este analizat in functie de pretul activului suport, de scadenta, de volatilitatea implicita, de skew, de lichiditate si de strategia de hedging folosita de investitor sau de market maker.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Calendar vega
Termenul Calendar vega desemneaza o notiune folosita in pietele de optiuni sau volatilitate pentru a descrie structura unui produs derivat, expunerea la greci, comportamentul primei ori modul de acoperire a riscului. El...
-
Callable vega exposure
Termenul Callable vega exposure desemneaza o notiune folosita in pietele de optiuni sau volatilitate pentru a descrie structura unui produs derivat, expunerea la greci, comportamentul primei ori modul de acoperire a riscului....
-
Calendar zomma exposure
Termenul Calendar zomma exposure desemneaza o notiune folosita in pietele de optiuni sau volatilitate pentru a descrie structura unui produs derivat, expunerea la greci, comportamentul primei ori modul de acoperire a riscului....