Fade option
Termenul Fade option desemneaza o strategie, o structura sau o caracteristica din universul derivatelor, in special al optiunilor, folosita pentru a gestiona expunerea la directia pretului, volatilitate, timp pana la scadenta si raportul dintre risc si profit potential. Conceptul este important in hedging, in arbitraj, in constructia strategiilor cu payoff asimetric si in evaluarea sensibilitatilor precum delta, gamma, vega sau theta.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Fader option
Termenul Fader option desemneaza o strategie, o structura sau o caracteristica din universul derivatelor, in special al optiunilor, folosita pentru a gestiona expunerea la directia pretului, volatilitate, timp pana la scadenta si...
Rămâi la curent cu informațiile cele mai importante despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.