Înapoi la listă
Jump-to-default risk
Termenul Jump-to-default risk desemneaza un concept din piata CDS, unde riscul de credit este tranzactionat separat de obligatiunea cash. Acest termen este important pentru hedging, price discovery si evaluarea probabilitatii de default, a recuperarii si a spreadului de credit.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- jump-to-default add-on
Termenul jump-to-default add-on desemneaza un mecanism folosit in clearing, marja, garantii si raportarea derivatelor. Este important pentru administrarea marjei, portarea pozitiilor, gestionarea defaultului si raportarea post-trade.
Rămâi la curent cu informațiile cele mai importante despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.