Înapoi la listă
Local volatility
Termenul Local volatility desemneaza un concept de volatilitate implicita utilizat in cotarea, modelarea si managementul riscului pentru optiuni. Acest termen ajuta la intelegerea modului in care piata pretuieste asimetria distributiei, coada scenariilor si diferentele dintre scadente sau strike-uri.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Local volatility surface
Termenul Local volatility surface apartine pietei derivatelor si descrie o structura, un parametru de risc, un tip de executie sau un produs prin care investitorul ori trezorierul modifica profilul expunerii la pret,...
Rămâi la curent cu informațiile cele mai importante despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.