Înapoi la listă
Modified duration
Termenul Modified duration desemneaza o masura de sensibilitate folosita pe piata obligatiunilor pentru a estima cum reactioneaza pretul la modificarea ratelor sau a spreadurilor. Acest termen este util in managementul riscului de dobanda, in hedging si in compararea expunerii dintre titluri, portofolii sau instrumente derivate pe venit fix.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Modified duration gap
Termenul Modified duration gap descrie un concept folosit in analiza instrumentelor cu venit fix pentru a masura sensibilitatea pretului la modificarea ratelor de dobanda si la schimbarea formei curbei randamentelor. El este...
Rămâi la curent cu informațiile cele mai importante despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.