Înapoi la listă
Modified duration
Termenul Modified duration desemneaza o masura de sensibilitate folosita pe piata obligatiunilor pentru a estima cum reactioneaza pretul la modificarea ratelor sau a spreadurilor. Acest termen este util in managementul riscului de dobanda, in hedging si in compararea expunerii dintre titluri, portofolii sau instrumente derivate pe venit fix.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Modified duration gap
Termenul Modified duration gap descrie un concept folosit in analiza instrumentelor cu venit fix pentru a masura sensibilitatea pretului la modificarea ratelor de dobanda si la schimbarea formei curbei randamentelor. El este...