Bursa, explicată clar.
Option-adjusted convexity
Termenul Option-adjusted convexity descrie un concept folosit in analiza instrumentelor cu venit fix pentru a masura sensibilitatea pretului la modificarea ratelor de dobanda si la schimbarea formei curbei randamentelor. El este important in managementul riscului de portofoliu, in imunizare, in stabilirea hedgingului si in compararea obligatiunilor care au cupoane, maturitati si optiuni incorporabile diferite.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Option-adjusted duration
Termenul Option-adjusted duration descrie un concept folosit in analiza instrumentelor cu venit fix pentru a masura sensibilitatea pretului la modificarea ratelor de dobanda si la schimbarea formei curbei randamentelor. El este important...
- option-adjusted carry
Termenul option-adjusted carry desemneaza un instrument derivat, o strategie de tranzactionare sau o structura de hedging. Este important pentru evaluarea randamentului, a duratei, a spread-ului si a clauzelor unui titlu de datorie.
- Option-adjusted spread
Termenul Option-adjusted spread desemneaza un indicator de randament, spread sau structura a curbei, folosit pentru evaluarea obligatiunilor si compararea lor cu benchmarkuri sau curbe de referinta. Acest termen ajuta la analiza costului...
- Option-adjusted delta
Termenul Option-adjusted delta desemneaza o sensibilitate a pretului unei optiuni fata de unul dintre factorii principali de risc, precum pretul suportului, volatilitatea implicita, timpul sau dobanda. Este folosita pentru hedging, masurarea expunerii...
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!