Duration gap assumption
Termenul Duration gap assumption desemneaza o notiune folosita in asset-liability management, asigurari sau administrarea pensiilor pentru a corela activele cu obligatiile viitoare si pentru a masura sensibilitatea la socuri. El este important pentru proiectia fluxurilor, pentru acoperirea riscurilor de dobanda si longevitate si pentru evaluarea gradului in care portofoliul sustine obligatiile asumate pe termen lung.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Duration gap
Termenul Duration gap desemneaza un termen al functiei de trezorerie si asset-liability management, relevant pentru administrarea bilantului, a lichiditatii si a finantarii interne. In practica, el ajuta la calibrarea duratei, a transfer...
START INVESTIȚII
Informează-te despre BVB cu un broker Goldring sau deschide un cont online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!