Înapoi la listă
Credit default swap
Termenul Credit default swap desemneaza un concept din piata CDS, unde riscul de credit este tranzactionat separat de obligatiunea cash. Acest termen este important pentru hedging, price discovery si evaluarea probabilitatii de default, a recuperarii si a spreadului de credit.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Credit default swap (CDS)
Credit default swap (CDS) este un contract derivat de credit prin care cumparatorul protectiei plateste o prima periodica, iar vanzatorul protectiei se obliga sa acopere pierderea daca apare un eveniment de credit...
- Credit default swaption
Termenul Credit default swaption se refera la un tip de swap, swaption sau combinatie derivata prin care doua parti schimba fluxuri de numerar ori expuneri la rate, valute, inflatie, credit, actiuni sau...