Bursa, explicată clar.
Delta-neutral hedge
Termenul Delta-neutral hedge desemneaza o sensibilitate a pretului unei optiuni fata de unul dintre factorii principali de risc, precum pretul suportului, volatilitatea implicita, timpul sau dobanda. Este folosita pentru hedging, masurarea expunerii si gestionarea unui portofoliu cu instrumente derivate.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- delta-neutral strangle
Termenul delta-neutral strangle desemneaza un instrument derivat, o strategie sau o sensibilitate folosita in pietele de derivate. Este utilizat pentru evaluarea pretului, a sensibilitatilor si pentru acoperirea riscului de piata, rata, curs...
- delta-neutral straddle
Termenul delta-neutral straddle desemneaza un instrument derivat, o strategie sau o sensibilitate folosita in pietele de derivate. Este utilizat pentru evaluarea pretului, a sensibilitatilor si pentru acoperirea riscului de piata, rata, curs...
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!