delta-neutral straddle
Termenul delta-neutral straddle desemneaza un instrument derivat, o strategie sau o sensibilitate folosita in pietele de derivate. Este utilizat pentru evaluarea pretului, a sensibilitatilor si pentru acoperirea riscului de piata, rata, curs sau credit.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- delta-neutral strangle
Termenul delta-neutral strangle desemneaza un instrument derivat, o strategie sau o sensibilitate folosita in pietele de derivate. Este utilizat pentru evaluarea pretului, a sensibilitatilor si pentru acoperirea riscului de piata, rata, curs...
- Delta-neutral hedge
Termenul Delta-neutral hedge desemneaza o sensibilitate a pretului unei optiuni fata de unul dintre factorii principali de risc, precum pretul suportului, volatilitatea implicita, timpul sau dobanda. Este folosita pentru hedging, masurarea expunerii...
Rămâi la curent cu informațiile cele mai importante despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.