Înapoi la listă
Effective convexity
Termenul Effective convexity desemneaza o masura de sensibilitate folosita pe piata obligatiunilor pentru a estima cum reactioneaza pretul la modificarea ratelor sau a spreadurilor. Acest termen este util in managementul riscului de dobanda, in hedging si in compararea expunerii dintre titluri, portofolii sau instrumente derivate pe venit fix.
Pagini unde apare termenul
NEWSLETTER
Înscrie-te și primești pe email: ghidul complet de deducere fiscală, alerte la schimbari legislative și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!