Înapoi la listă
Effective duration
Termenul Effective duration desemneaza o masura de sensibilitate folosita pe piata obligatiunilor pentru a estima cum reactioneaza pretul la modificarea ratelor sau a spreadurilor. Acest termen este util in managementul riscului de dobanda, in hedging si in compararea expunerii dintre titluri, portofolii sau instrumente derivate pe venit fix.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- effective spread duration
Termenul effective spread duration desemneaza un indicator, un parametru de analiza sau o marime folosita in evaluarea financiara si a riscului. Este important pentru evaluarea randamentului, a duratei, a spread-ului si a...
Rămâi la curent cu informațiile cele mai importante despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.