Impact permanent asupra pretului
Impactul permanent asupra pretului este componenta de modificare a cotatiei care ramane in piata dupa executarea unei tranzactii mari sau informative. Acest termen trebuie analizat impreuna cu impact temporar asupra pretului, cost total de tranzactionare, strategie de high frequency trading si ordine iceberg, deoarece modul in care sunt plasate ordinele, nivelul de lichiditate si comportamentul participantilor determina pretul de executie si riscul de piata. In practica, el este folosit pentru a evalua adancimea pietei, eficienta executiei si costul real al intrarii sau iesirii dintr-o pozitie. De aceea, intelegerea lui corecta ajuta la calibrarea strategiilor de tranzactionare, la reducerea slippage-ului si la estimarea impactului asupra pretului.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Impact temporar asupra pretului
Impactul temporar asupra pretului este presiunea tranzitorie asupra cotatiei generata de executia unui ordin, presiune care se poate disipa dupa absorbtia volumului. Acest termen trebuie analizat impreuna cu impact permanent asupra pretului,...