Impact temporar asupra pretului
Impactul temporar asupra pretului este presiunea tranzitorie asupra cotatiei generata de executia unui ordin, presiune care se poate disipa dupa absorbtia volumului. Acest termen trebuie analizat impreuna cu impact permanent asupra pretului, slippage mediu per tranzactie, ordine iceberg si cost total de tranzactionare, deoarece modul in care sunt plasate ordinele, nivelul de lichiditate si comportamentul participantilor determina pretul de executie si riscul de piata. In practica, el este folosit pentru a evalua adancimea pietei, eficienta executiei si costul real al intrarii sau iesirii dintr-o pozitie. De aceea, intelegerea lui corecta ajuta la calibrarea strategiilor de tranzactionare, la reducerea slippage-ului si la estimarea impactului asupra pretului.
Pagini unde apare termenul
- Dark Pool De Tranzactionare
- Cost Total De Tranzactionare
- Impact Temporar Asupra Pretului
- Impact Permanent Asupra Pretului
- Termeni bursieri - Litera "S" - Pagina 7
- Model De Stabilire A Pretului Bid–Ask
- Termeni bursieri - Litera "I" - Pagina 1
- Slippage Mediu Per Tranzactie
- Prag Psihologic De Pret
- Strategie De High Frequency Trading
Termeni similari
-
Impact permanent asupra pretului
Impactul permanent asupra pretului este componenta de modificare a cotatiei care ramane in piata dupa executarea unei tranzactii mari sau informative. Acest termen trebuie analizat impreuna cu impact temporar asupra pretului, cost...