Indice de volatilitate implicita
Indice de volatilitate implicita exprima o informatie esentiala despre pret, randament, lichiditate sau risc de piata si este relevanta pentru evaluarea unei pozitii. In analiza de piata si de trezorerie, termenul trebuie analizat impreuna cu indice VIX local, indice sectorial energetic, indice sectorial imobiliar si piata primara de capital, deoarece aceste concepte arata cum se formeaza pretul, ce expuneri exista si cum poate varia rezultatul unei pozitii sau al unei finantari. El este utilizat pentru intelegerea lichiditatii, a mecanismului de cotare si a felului in care schimbarile de pret sau de dobanda afecteaza pozitiile deschise. Relevanta termenului creste atunci cand este analizat impreuna cu pretul de intrare, marimea pozitiei si riscul asociat variatiei pietei.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Indice de volatilitate
Indice de volatilitate exprima o informatie relevanta pentru lichiditate, profitabilitate, capital de lucru sau valoarea economica a firmei. In finante corporative, termenul trebuie citit alaturi de indice de lichiditate bursiera, indice de...
-
Indice de volatilitate (VIX local)
Indice de volatilitate (VIX local) este un indice al volatilitatii implicite, folosit ca barometru al nervozitatii sau al aversiunii la risc din piata. Pe piata de capital, termenul trebuie privit impreuna cu...