Indice de volatilitate (VIX local)
Indice de volatilitate (VIX local) este un indice al volatilitatii implicite, folosit ca barometru al nervozitatii sau al aversiunii la risc din piata. Pe piata de capital, termenul trebuie privit impreuna cu market maker autorizat, spread relativ bid–ask, adancime a carnetului de ordine si volum mediu zilnic tranzactionat, deoarece lichiditatea si calitatea formarii pretului depind simultan de dimensiunea free float-ului, de activitatea intermediarilor si de adancimea pietei. El este relevant atat in procesul de listare sau de alocare a unei emisiuni, cat si in evaluarea costului real de intrare si iesire pentru investitori. Interpretarea corecta cere observarea comportamentului pe mai multe sedinte, nu doar a unei valori izolate sau a unui moment punctual de piata.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Indice de volatilitate
Indice de volatilitate exprima o informatie relevanta pentru lichiditate, profitabilitate, capital de lucru sau valoarea economica a firmei. In finante corporative, termenul trebuie citit alaturi de indice de lichiditate bursiera, indice de...
-
Indice de volatilitate implicita
Indice de volatilitate implicita exprima o informatie esentiala despre pret, randament, lichiditate sau risc de piata si este relevanta pentru evaluarea unei pozitii. In analiza de piata si de trezorerie, termenul trebuie...