Înapoi la listă
Macaulay duration
Termenul Macaulay duration desemneaza o masura de sensibilitate folosita pe piata obligatiunilor pentru a estima cum reactioneaza pretul la modificarea ratelor sau a spreadurilor. Acest termen este util in managementul riscului de dobanda, in hedging si in compararea expunerii dintre titluri, portofolii sau instrumente derivate pe venit fix.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Macaulay duration matching
Termenul Macaulay duration matching desemneaza un indicator, un parametru de analiza sau o marime folosita in evaluarea financiara si a riscului. Este important pentru evaluarea randamentului, a duratei, a spread-ului si a...