Înapoi la listă
Macaulay duration matching
Termenul Macaulay duration matching desemneaza un indicator, un parametru de analiza sau o marime folosita in evaluarea financiara si a riscului. Este important pentru evaluarea randamentului, a duratei, a spread-ului si a clauzelor unui titlu de datorie.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- Macaulay duration
Termenul Macaulay duration desemneaza o masura de sensibilitate folosita pe piata obligatiunilor pentru a estima cum reactioneaza pretul la modificarea ratelor sau a spreadurilor. Acest termen este util in managementul riscului de...
Rămâi la curent cu informațiile cele mai importante despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.