Spread
Se referă la diferența dintre prețul de cumpărare (prețul ask) și prețul de vânzare (prețul bid) al unui instrument financiar. În accepțiunea generală a pieței, spread-ul reprezintă de fapt costul de tranzacționare perceput de Intermediarul extern și este modul prin care acesta obține profit. Un spread mai mic indică o piață mai lichidă, în timp ce un spread mai mare indică o lichiditate mai redusă. Din acest punct de vedere, Intermediarii externi/ furnizorii de lichiditate ai SSIF pot impune/practica un spread mai mare în cazul situațiilor neobișnuite din piață, cum ar fi știri sau evenimente deosebite, dimensiunea spread-ului aflându-se integral la discreția acestora,indiferent de comisioanele sau taxele SSIF.
Pagini unde apare termenul
- Permanent Write-Down
- Policy Rate Corridor
- Carry Breakeven
- Carry And Roll
- Basis Swap Spread
- Basis Deliverable Basket
- Basis Discount Margin
- Basis Breakeven
- Basis Carry
- Basis Benchmark Spread
- Private Placement Bond
- Theta Carry
- Secondary Market Spread
- Term Bond
- Seasonality Adjustment In Inflation
- Butterfly Roll-Down
- Butterfly Delivery Option
- Butterfly Breakeven
- Enhanced Collective Action Clause
- Specialness In Repo
- Special Mandatory Tender
- Credit Butterfly
- Interest On Reserve Balances
- Basis Adjusted Carry
- Time Deposit Receipt
- Moral Obligation Bond
- Capital Disqualification Event
- Cash Flow Matching
- Excess Reserve Balance
- Ex-Interest Period
- Credit Spread Component
- Euro Swap Spread
- Strippable Security
- Carry Trade In Bonds
- Expected Policy Path
- Exit Consent
- Portable Alpha Overlay
- Govvie Curve
- Government Spread
- Greenshoe In Bond Issue
- General Obligation Bond
- Balloon Maturity
- Asset Swap Yield Pickup
- Calendar Key Rate Duration
- Z-Spread To Worst
- Calendar Adjusted Carry
- Basis Delivery Option
- Barrier Roll Strategy
- Basis Discount Factor
- Butterfly Benchmark Spread
- Timing Option
- Calendar Adjusted Spread
- Break-Even Inflation Rate
- Strips Reconstitution
- Current Yield Gap
- Exchange Option
- Basis Yield Differential
- Curve Twist
- Credit Carry
- Trade Acceptance
- Swap Dv01
- Extraordinary Redemption
- Butterfly Spread Option
- Credit Migration Risk
- Credit Curve Spread
- Butterfly Adjusted Spread
- Basis Adjusted Spread
- Bondholder Meeting Quorum
- Asset Swap Roll-Over Spread
- Record Date For Interest
- Commercial Paper
- Basis Par Rate
- Real Yield Curve
- Custodial Receipt
- Asset Swap Package
- Credit Curve
- Inflation Swap Breakeven
- Principal-Only Strip
- Bullet Strategy
- Calendar Mispricing
- Asset Swap Option-Adjusted Spread
- Averaging Provision
- Coupon Ratchet
- Free-Float Adjustment
- Basis Carry Trade
- Macaulay Duration
- Constant Maturity Term Premium
- Asset Swap Liquidity Premium
- Cross-Market Spread Trade
- Macaulay Duration Matching
- Butterfly Arb Spread
- Calendar Par Rate
- Cs01
- Market Asset Swap
- Reverse Inquiry Note
- Credit Convexity Bias
- Principal Strip
- Private Placement Note
- Exchange-Traded Note
- Barbell Bond Strategy
Termeni similari
- spread DV01
Termenul spread DV01 desemneaza un indicator, un parametru de analiza sau o marime folosita in evaluarea financiara si a riscului. Este important pentru evaluarea randamentului, a duratei, a spread-ului si a clauzelor...
- Spread lock
Termenul Spread lock desemneaza o strategie, o structura sau o caracteristica din universul derivatelor, in special al optiunilor, folosita pentru a gestiona expunerea la directia pretului, volatilitate, timp pana la scadenta si...
- Spread cotat
Termenul Spread cotat desemneaza o masura a costului de executie sau a calitatii cotatiilor, calculata fie din cotatiile afisate, fie din preturile efectiv obtinute. Acesti termeni sunt esentiali pentru modul in care...