Spread
Se referă la diferența dintre prețul de cumpărare (prețul ask) și prețul de vânzare (prețul bid) al unui instrument financiar. În accepțiunea generală a pieței, spread-ul reprezintă de fapt costul de tranzacționare perceput de Intermediarul extern și este modul prin care acesta obține profit. Un spread mai mic indică o piață mai lichidă, în timp ce un spread mai mare indică o lichiditate mai redusă. Din acest punct de vedere, Intermediarii externi/ furnizorii de lichiditate ai SSIF pot impune/practica un spread mai mare în cazul situațiilor neobișnuite din piață, cum ar fi știri sau evenimente deosebite, dimensiunea spread-ului aflându-se integral la discreția acestora,indiferent de comisioanele sau taxele SSIF.
Pagini unde apare termenul
- Permanent Write-Down
- Policy Rate Corridor
- Carry Breakeven
- Carry And Roll
- Basis Swap Spread
- Basis Deliverable Basket
- Basis Discount Margin
- Basis Breakeven
- Basis Carry
- Basis Benchmark Spread
- Private Placement Bond
- Theta Carry
- Secondary Market Spread
- Term Bond
- Seasonality Adjustment In Inflation
- Butterfly Roll-Down
- Butterfly Delivery Option
- Butterfly Breakeven
- Enhanced Collective Action Clause
- Specialness In Repo
- Special Mandatory Tender
- Credit Butterfly
- Interest On Reserve Balances
- Basis Adjusted Carry
- Time Deposit Receipt
- Moral Obligation Bond
- Capital Disqualification Event
- Cash Flow Matching
- Excess Reserve Balance
- Ex-Interest Period
- Credit Spread Component
- Euro Swap Spread
- Strippable Security
- Carry Trade In Bonds
- Expected Policy Path
- Exit Consent
- Portable Alpha Overlay
- Govvie Curve
- Government Spread
- Greenshoe In Bond Issue
- General Obligation Bond
- Balloon Maturity
- Asset Swap Yield Pickup
- Calendar Key Rate Duration
- Z-Spread To Worst
- Calendar Adjusted Carry
- Basis Delivery Option
- Barrier Roll Strategy
- Basis Discount Factor
- Butterfly Benchmark Spread
- Timing Option
- Calendar Adjusted Spread
- Break-Even Inflation Rate
- Strips Reconstitution
- Current Yield Gap
- Exchange Option
- Basis Yield Differential
- Curve Twist
- Credit Carry
- Trade Acceptance
- Swap Dv01
- Extraordinary Redemption
- Butterfly Spread Option
- Credit Migration Risk
- Credit Curve Spread
- Butterfly Adjusted Spread
- Basis Adjusted Spread
- Bondholder Meeting Quorum
- Asset Swap Roll-Over Spread
- Record Date For Interest
- Commercial Paper
- Basis Par Rate
- Real Yield Curve
- Custodial Receipt
- Asset Swap Package
- Credit Curve
- Inflation Swap Breakeven
- Principal-Only Strip
- Bullet Strategy
- Calendar Mispricing
- Asset Swap Option-Adjusted Spread
- Averaging Provision
- Coupon Ratchet
- Free-Float Adjustment
- Basis Carry Trade
- Macaulay Duration
- Constant Maturity Term Premium
- Asset Swap Liquidity Premium
- Cross-Market Spread Trade
- Macaulay Duration Matching
- Butterfly Arb Spread
- Calendar Par Rate
- Cs01
- Market Asset Swap
- Reverse Inquiry Note
- Credit Convexity Bias
- Principal Strip
- Private Placement Note
- Exchange-Traded Note
- Barbell Bond Strategy
Termeni similari
- spread DV01
Termenul spread DV01 desemneaza un indicator, un parametru de analiza sau o marime folosita in evaluarea financiara si a riscului. Este important pentru evaluarea randamentului, a duratei, a spread-ului si a clauzelor...
- Spread lock
Termenul Spread lock desemneaza o strategie, o structura sau o caracteristica din universul derivatelor, in special al optiunilor, folosita pentru a gestiona expunerea la directia pretului, volatilitate, timp pana la scadenta si...
- Spread cotat
Termenul Spread cotat desemneaza o masura a costului de executie sau a calitatii cotatiilor, calculata fie din cotatiile afisate, fie din preturile efectiv obtinute. Acesti termeni sunt esentiali pentru modul in care...
Rămâi la curent cu informațiile cele mai importante despre evenimentele care influențează piețele de capital, analize de piață și alte materiale de la experții noștri.