Probabilitate de default

Probabilitate de default este estimarea sanselor ca un debitor sau emitent sa nu isi onoreze obligatiile contractuale intr-un anumit orizont de timp. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu rata de recuperare (recovery rate), pierdere în caz de default (LGD), expunere la default (EAD) si pierdere așteptată (expected loss), deoarece aceasta probabilitate poate fi derivata din date istorice, din modele statistice, din indicatori de piata sau din combinatii intre analiza fundamentala si semnale comportamentale. PD-ul nu spune singur cat se pierde, dar este o componenta centrala in pricing-ul creditului, in provizionare si in alocarea capitalului de risc.

Pagini unde apare termenul

Probability of default model
Termenul Probability of default model desemneaza un concept din analiza riscului de credit, modelarea probabilitatii de default, estimarea pierderii asteptate sau segmentarea expunerilor pe stadii de deteriorare. In practica, notiunea este folosita...
Probability of default
Termenul Probability of default desemneaza un termen din creditare si underwriting, folosit pentru structurarea imprumuturilor, analiza debitorului si monitorizarea riscului de neplata. Intelegerea lui ajuta la stabilirea conditiilor financiare, a colateralului si...
Probability of default curve
Termenul Probability of default curve desemneaza un concept din analiza riscului de credit, modelarea probabilitatii de default, estimarea pierderii asteptate sau segmentarea expunerilor pe stadii de deteriorare. In practica, notiunea este folosita...
Probability of default estimate
Termenul Probability of default estimate desemneaza un concept din analiza riscului de credit, modelarea probabilitatii de default, estimarea pierderii asteptate sau segmentarea expunerilor pe stadii de deteriorare. In practica, notiunea este folosita...