Rata de default a portofoliului

Rata de default a portofoliului reprezinta proportia expunerilor dintr-un portofoliu care intra in incapacitate de plata intr-o perioada de referinta. Acest termen trebuie analizat impreuna cu curba de supravietuire a portofoliului, matrice de tranzitie de rating, politica de provizionare si limita interna de credit pe client, deoarece modelele de evaluare, limitele interne si mecanismele de guvernanta determina cum este masurat, aprobat si controlat riscul de credit. In practica, el este folosit pentru estimarea pierderilor, stabilirea politicilor interne si pregatirea institutiei pentru scenarii adverse sau pentru masuri de redresare si rezolutie. Interpretarea sa are valoare doar daca este integrata in procesele de aprobare, monitorizare si revizuire periodica a portofoliului si a capitalului bancii.