Înapoi la listă
Rata Sharpe
Rata Sharpe măsoară performanța unui activ sau a unui grup de active în raport cu riscul asumat. Acesta se calculează astfel: din rentabilitatea așteptată a unui activ se scade rata fără risc și se împarte rezultatul la deviația standard a rentabilității excesive, care este o măsură a volatilității.