Bursa, explicată clar.
Risc idiosincratic
Risc idiosincratic este riscul specific unui emitent, unei companii, unei mărfuri sau unei poziții individuale și nu poate fi explicat doar prin mișcarea generală a pieței. În practică, termenul trebuie analizat împreună cu risc sistemic, strategie long–short, arbitraj pe perechi (pairs trading) și politică de dividende stabilă, deoarece acest tip de risc poate proveni din probleme operaționale, litigii, fraude, decizii manageriale slabe sau șocuri specifice industriei, motiv pentru care diversificarea îl poate reduce mult mai eficient decât riscul sistemic. El trebuie judecat nu doar statistic, ci și prin impactul posibil asupra lichidității, capitalului disponibil și capacității de refinanțare în condiții adverse. Ca instrument de analiză a riscului, termenul devine util doar atunci când este raportat la profilul real al expunerii și la scenariile de stres relevante.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!