Risc intraday de lichiditate
Riscul intraday de lichiditate este riscul ca o institutie sa nu dispuna de numerarul necesar pentru a-si onora platile la timp pe parcursul aceleiasi zile, chiar daca este solventa pe termen mai lung. El se leaga direct de gap de lichiditate pe scadente, mismatch de scadență activ–pasiv, linia de emergency liquidity assistance (ELA) si operatiune de piata deschisa, deoarece scadentele, structura resurselor si capacitatea de a obtine numerar in conditii de stres determina rezilienta unei banci. De aceea, termenul este utilizat in managementul activ-pasiv, in stres testing si in planurile de contingenta pentru lichiditate.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Risc de lichiditate
Ținând cont de faptul că lichiditatea reprezintă capacitatea unui activ de a fi transformat în cash fără pierderea valorii sale, avem și definiția riscului de lichiditate. Riscul de lichiditate are legătură directă...