Înapoi la listă
Slippage la tranzacționare
Slippage la tranzacționare este diferenta dintre pretul asteptat sau afisat si pretul efectiv obtinut la executia ordinului. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu spread bid-ask, impact de piață (market impact), ordin la piață si ordin limită, deoarece slippage-ul poate aparea din cauza vitezei cu care se misca piata, a lipsei de lichiditate, a dimensiunii ordinului sau a intarzierilor tehnologice dintre trimitere si executie. Pentru strategiile cu marje mici sau frecventa mare, chiar si un slippage aparent modest poate transforma o idee profitabila in una pierzatoare.