Slippage la tranzacționare

Slippage la tranzacționare este diferenta dintre pretul asteptat sau afisat si pretul efectiv obtinut la executia ordinului. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu spread bid-ask, impact de piață (market impact), ordin la piață si ordin limită, deoarece slippage-ul poate aparea din cauza vitezei cu care se misca piata, a lipsei de lichiditate, a dimensiunii ordinului sau a intarzierilor tehnologice dintre trimitere si executie. Pentru strategiile cu marje mici sau frecventa mare, chiar si un slippage aparent modest poate transforma o idee profitabila in una pierzatoare.