Poziție scurtă în marfă
Poziție scurtă în marfă descrie situația în care investitorul beneficiază dacă prețul unei materii prime scade, prin vânzare în lipsă sau prin contracte derivate cu profil echivalent. În practică, termenul trebuie analizat împreună cu poziție lungă în marfă, contract forward pe marfă, swap de materii prime și cont de marjă, deoarece această poziție poate fi folosită pentru hedging de producție, pentru protecția stocurilor sau pentru speculație, însă necesită control atent al marjei și al riscului de mișcare adversă abruptă. Valoarea și comportamentul lui depind de structura payoff-ului, de evoluția activului suport, de timp și de felul în care poziția poate fi acoperită dinamic. Din acest motiv, termenul este relevant pentru pricing, hedging și pentru înțelegerea modului în care riscul se transferă între participanții la piață.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Poziție lungă în marfă
Poziție lungă în marfă descrie situația în care investitorul beneficiază dacă prețul unei materii prime crește, fie prin deținere directă, fie prin instrumente derivate sau produse structurate. În practică, termenul trebuie analizat...
-
Pozitie scurta in valuta
Pozitie scurta in valuta reprezinta un concept utilizat in managementul riscului, conformitate si control intern. Pentru o interpretare corecta, termenul trebuie analizat impreuna cu pozitie lunga in valuta, limita de pozitie deschisa...
-
Pozitie scurta pe dolar
Pozitie scurta pe dolar reprezinta un concept utilizat in asigurari si transferul financiar al riscului. In analiza protectiei de asigurare, termenul trebuie analizat impreuna cu pozitie lunga pe euro, prag de rentabilitate...