Înapoi la listă
Rollover contract futures
Rollover contract futures inseamna inchiderea unei pozitii pe un contract futures aproape de expirare si deschiderea simultana a unei pozitii similare pe o scadenta urmatoare. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu efect de contango, efect de backwardation, costul de carry (cost of carry) si contract futures pe indici, deoarece necesitatea rollover-ului apare deoarece majoritatea investitorilor financiari nu doresc livrarea fizica sau decontarea finala, ci mentinerea expunerii economice in timp. Costul sau beneficiul acestei operatiuni depinde de forma curbei futures si poate influenta semnificativ randamentul total al unei strategii bazate pe contracte la termen.