Swap de rata a dobânzii
Swap de rata a dobânzii este un contract prin care doua parti isi schimba intre ele fluxuri de dobanda, de regula o rata fixa contra o rata variabila, raportate la acelasi principal notional. In practica, termenul trebuie analizat impreuna cu contract forward pe dobândă, rata dobanzii, risc de refinantare si curba randamentelor, deoarece aceste concepte arata cum se formeaza pretul, cum se transfera riscul si cum este evaluata expunerea intr-un portofoliu sau intr-o finantare. Este utilizat pentru administrarea expunerii la miscarea dobanzilor, pentru fixarea costului finantarii sau pentru transformarea profilului de risc al unei datorii ori al unui portofoliu de active. De aceea, termenul este relevant atat pentru interpretarea corecta a riscului, cat si pentru alegerea structurii potrivite de investitie, hedging sau finantare.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
-
Swaption pe rata dobanzii
Swaption pe rata dobanzii este o rata sau o marime procentuala utilizata in piete financiare, trezorerie si administrarea pozitiilor de tranzactionare pentru a exprima costul, randamentul, gradul de acoperire sau intensitatea unui...