Rata dobânzii fără risc
rata dobânzii fără risc este randamentul teoretic al unui activ considerat lipsit de risc de neplata pe orizontul analizat si reprezinta punctul de plecare in multe modele de evaluare. In analiza financiara, termenul trebuie corelat cu primă de risc de piață, capital asset pricing model (CAPM), costul capitalului propriu si randament până la scadență (YTM), deoarece aceste concepte explica felul in care indicatorul influenteaza riscul, profitabilitatea, evaluarea sau structura financiara. In practica se folosesc de obicei titluri de stat de referinta, dar alegerea maturitatii potrivite conteaza mult pentru o evaluare coerenta. In administrarea riscului si a portofoliului, valoarea lui depinde mult de orizontul de analiza, de metoda de estimare si de stabilitatea relatiilor istorice dintre active.
Pagini unde apare termenul
- Durată Macaulay
- Durată Modificată
- Randament Până La Call (Ytc)
- Capital Asset Pricing Model (Capm)
- Termeni bursieri - Litera "R" - Pagina 3
- Structură Pe Scadențe A Dobânzilor
- Randament Până La Scadență (Ytm)
- Curbă A Randamentelor Inversată
- Convexitate Obligațiune
- Rata Dobanzii
- Primă De Risc De Piață
- Rata Dobânzii Fără Risc
- Marja De Dobândă Netă (Nim)
- Costul Datoriei
- Termeni bursieri - Litera "C" - Pagina 22
Termeni similari
-
Rata dobanzii
Rata dobanzii reprezinta pretul banilor in timp, adica procentul pe care il platesti pentru capital imprumutat sau il castigi pentru capital economisit ori investit. In practica, acest concept trebuie analizat impreuna cu...